Forex Bankroll E Gestão De Risco

Forex Bankroll e Gestão de Risco

Uma das coisas mais importantes para um comerciante de Forex é a observância das regras básicas de banca e gestão de risco. O objetivo do gerenciamento de risco Forex é reduzir a probabilidade de falência (de perder a maior parte do dinheiro em sua conta de negociação FX) a um mínimo.

É bem possível que você como um comerciante ativo de Forex ainda não leu um artigo sobre o gerenciamento de bankroll. Mas você saberá por experiência que as variações dos resultados de seus negócios podem ser grandes. Assim, a variação da distribuição dos resultados dos seus negócios ao longo do tempo pode ser muito elevado. Talvez já tenha acontecido que você fechou cinco, dez ou mesmo mais negócios em uma linha com uma perda. Para limitar perdas, você pode usar ordens stop loss. EToro por exemplo é um corretor de Forex que facilmente permite que você coloque ordens stop loss.

Para evitar uma perda total do dinheiro que você depositou em seu corretor de FX, você deve, portanto, para cada comércio use apenas uma pequena proporção do dinheiro que você tem disponível para negociação Forex. Naturalmente, quanto menor o valor que você usa por comércio, menor será o lucro possível. Portanto, se você negociar com uma administração conservadora de banca, você precisará de mais tempo para dobrar sua banca de Forex. No entanto, você reduz a probabilidade de falência.

Para entender a gestão de risco na área de negociação de Forex, é importante distinguir os conceitos de gestão de risco de Forex e gestão de bankroll Forex:

Definição Gestão de risco de Forex: todas as medidas para reduzir o risco de ir quebrou como um comerciante de Forex. Estas medidas incluem, além de gestão de bankroll, melhorar a sua mentalidade e usando, aderindo a stop-loss ordens e outras medidas.

Definição de gestão de bankroll de Forex: medida específica de gestão de risco de Forex, que limita a participação máxima por negociação para uma percentagem do capital que um comerciante de Forex tem disponível. Exemplo: se você furar a uma gerência de 5% do bankroll, você pode usar até 5% de seus recursos de troca inteiros de Forex por comércio. Assim se você depositou $ 8.000 em seu corretor de Forex, você pode somente executar os comércios onde você arrisca $ 400 ou menos.

Ao escolher quanto depositar em seu corretor de Forex, as ofertas de bônus de FX desempenham um papel importante. Com o FX Broker InstaForex, por exemplo, você pode obter um bônus de US $ 5.000. Isto é, naturalmente, muito lucrativo e afeta a sua decisão bankroll. Clique aqui para visitar o site InstaForex.

Bankroll Management Limita Riscos e Perdas

Quanto mais dinheiro você perde em negócios individuais, mais difícil se torna chegar ao antigo saldo bancário novamente. Vamos dizer que você especulou sobre a moeda errada e 50% do seu bankroll se foi: você perdeu US $ 1.000 e seu saldo da conta é de US $ 1.000. Para conseguir a banca de $ 2.000 novamente, você deve dobrar seus $ 1.000, então você tem que fazer um lucro de 100%. De acordo com o mesmo cálculo, você deve atingir 400% de desempenho para recuperar de uma perda de uma vez de 80% do saldo de sua conta uma tarefa quase impossível. Mas você vai enfrentar exatamente essas tarefas difíceis se você usar muito do saldo da sua conta por comércio. Confira o gráfico aqui:

Se você troca somente com um por cento de seu dinheiro de Forex e perde 20 negócios em uma fileira, então seu contrapeso diminui dos $ 10.000 originais a $ 8179, uma perda de $ 1821. Consequentemente, você perdeu 18% de seus ativos de negociação em linha de FX. No entanto, se você usar 20% de seus ativos por comércio, então você pode perder até US $ 2.000 com um comércio. Com apenas cinco dessas negociações em linha com um gerenciamento de bônus de 20%, o saldo de sua conta diminuirá para um mísero US $ 3277, uma perda de mais de dois terços de todo o seu capital!

Forex Bankroll Gestão e Variação

A variância é matematicamente a soma dos quadrados dos desvios dos valores médios divididos pelo número de pontos de medição. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Mesmo se você não tiver estudado matemática, você vai entender a variação da maneira que o trader médio entende: "muito" fortes flutuações nos resultados de forma negativa.

Simulamos os resultados dos negócios de Forex, a fim de dar-lhe uma melhor compreensão das possíveis variações nos resultados. E mesmo os comerciantes os mais bem sucedidos têm uma variação elevada de seus resultados! Os resultados dessas simulações devem mostrar como é importante manter as regras elementares de gerenciamento de bankroll para minimizar o risco de perda total.

Temos simulado a seguinte situação: um comerciante de FX executa 1.000 negócios. Com cada comércio, ele arriscou US $ 1.000 cada. Em 52% das vezes ele duplicou seu capital investido para US $ 2.000, e em 48% das vezes perde seu capital. Nosso comerciante é muito bem sucedido: ele obtém uma média de 4% de retorno sobre o investimento (ROI) em seus comércios. Assim, por US $ 1.000 de comércio, ele faz um lucro de US $ 40 em média. Se ele agora executa 1.000 negócios desse tipo, ele deve, portanto, fazer 1.000 x 40 $ = 40.000 lucros. Este é o seu valor esperado. Na realidade, os possíveis resultados serão muito diferentes deste valor esperado, dependendo se o nosso comerciante foi sorte ou azar. Quais seriam os resultados se 10.000 comerciantes diferentes faria 1.000 negócios a US $ 1.000 por pessoa com um retorno esperado de 4%?

O gráfico acima mostra os resultados desses 10.000 comerciantes. O lucro médio após 1.000 negócios é $ 40.000 (linha azul). O mais afortunado desses 10.000 comerciantes teria feito um lucro de US $ 160.000, quatro vezes mais do que a média, embora ele deve ter o mesmo ROI. E o maior perdedor teria perdido $ 80.000 (linha vermelha), embora ele comércios com um ROI positivo. Assim o comerciante o mais afortunado ganhou assim umas 3 vezes mais adicionais do lucro esperado de $ 40.000 (+ $ 120000) quando o comerciante o mais infeliz perder 3 vezes o lucro esperado de $ 40.000 (- $ 120.000).

Assim mesmo o número muito grande de mil negócios não pode passar para fora 8220; variance8221 ;. Isso mostra que mesmo os comerciantes bem sucedidos podem experimentar longas corridas de má sorte com grandes perdas.

Variação no Forex Trading

Realizamos outras simulações com o exemplo acima. O gráfico a seguir mostra a distribuição de probabilidade do ROI sobre 500 Trades (curva vermelha), 2.000 negócios (curva azul) e 5.000 negócios (curva verde). Realizamos 10.000 simulações em cada caso:

Se 10.000 vezes 5.000 negócios (curva verde) são executados com um ROI de 4%, então temos uma distribuição de probabilidade estreita. A média é 4%, ea maioria dos resultados na curva de sino são próximos da média. Apenas algumas vezes alguém executando 5.000 negócios terá um ROI de menos de 0% ou tem um ROI de mais de 8%. Bastante diferentes são os resultados após apenas 500 comércios (curva vermelha): aqui distribuição de probabilidade é plana. Embora a maioria das simulações mostrou um ROI de 4%, muitos resultados foram negativos.

O grau de dispersão dos resultados simulados pode ser medido com o desvio padrão (símbolo s). Os resultados são apresentados nesta tabela:

Com 5.000 negócios, o desvio padrão é de apenas 1,4%. Isto significa que cerca de 68% dos resultados estão dentro de uma banda de + / 1,4% em torno da média. Cerca de 6.800 das 10.000 simulações com 5.000 negócios resultaram, portanto, em um retorno entre 2.6% a 5.4%. Dois desvios padrão incluem 95% de todos os resultados. Um trader em nossa simulação conseguirá, portanto, com uma probabilidade de 95%, um retorno entre 1,2% e 6,8%. Com apenas 500 negócios, o desvio padrão é massivamente maior, 4,5% em vez de 1,4%. Assim, 68% das simulações resultaram em um ROI entre -0,5% e + 8,5%. Em outras palavras, 16% de todos os comerciantes terão atingido um ROI inferior a -0,5% após 500 negócios, mesmo que estes sejam realmente rentáveis, com um ROI médio de 4%.

Resumo da Gestão de Risco de Forex, Gestão de Bankroll e Variação

Os cálculos acima devem ter mostrado o quão enorme a variação, mesmo para um comerciante bem sucedido FX é. Se você é um operador que duplica ou perde seu capital investido, recomendamos que você use apenas 1% a 5% de seu capital para uma única negociação. Se você investir mais, então você pode realmente ganhar mais dinheiro mais rápido, mas você também pode esgotar rapidamente o saldo da sua conta. Negócios individuais com 10% ou mais de seus ativos se tornam um jogo de azar: você está melhor em jogar na mesa de roleta e desfrutar da atmosfera do casino, porque pelo menos você vai se divertir com seu dinheiro antes de perdê-lo

Dica: Aumente sua renda inscrevendo-se para um novo corretor de Forex. Isso lhe dará um bônus de US $ 1.000 e mais!